計量經濟學是經濟學的核心，經濟學的每一個分支的發展，如宏觀經濟學、金融經濟學。
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計量經濟學難教、難學是高校經濟學教學和人才培養過程中面臨的實際，其主要原因有：其一，大學計量經濟學課程，與其他經濟學課程比較，必須使用較多的數學和統計學，導致諸如模型設定、估計方法和估計量的性質與分佈、假設檢驗等內容，很難理解得非常清晰與透徹;其二，計量經濟學的教學內容，與社會經濟現象的聯繫似乎不太緊密;其三，對社會經濟現象的研究，一般還需要更多的課程之外的知識，從這個意義來說，計量經濟學的教學，應重在對基礎性計量經濟模型和方法的正確理解和延伸，引導和培養學生進一步學習的興趣和學習與研究能力。對於上述的問題，國內外的計量經濟學教師，紛紛從改編計量經濟學教材和講述方式人手，使計量經濟學的學習過程與社會經濟現象及相關數據相聯繫，與仿真相聯繫，從而改變計量經濟學教學和人才培養的現狀，提高學生的學習興趣和研究能力。
一、計量經濟學教學中能力培養的關鍵
經濟學是描述社會經濟現象和經濟行爲及其相互關係的社會科學。計量經濟學特別是應用計量經濟學則是揭示經濟學理論所描述的經濟現象或者經濟行爲的數量關係。因此，計量經濟學的學習和研究能力，在很大程度上體現在是否具有“計量經濟學實驗課程資源建設與學生經濟學定經濟學的思維方式和研究視野對經濟現象進行觀察，能否建立合適的計量經濟模型、對模型進行正確的估計和檢驗，使檢驗和估計結論準確揭示社會經濟現象所蘊含的經濟關係，據此評價或檢驗經濟理論是否適用於解釋所觀察到的經濟現象。
計量經濟學在我國還是一門年輕的學科，與世界上研究發展的水平相比，還有差距。現在，計量經濟學已被確定爲高等學校經濟學科各專業的核心課程，加快計量經濟學人才的培養顯得尤爲緊迫。具體而言，爲提高學習能力和研究能力，計量經濟學人才培養應着重在以下方面。
1.觀察和分析實際經濟現象的能力。高等教育重要的是培養學生“思維的獨創性”，計量經濟學“思維的獨創性”，在於從不同角度觀察和分析實際的社會經濟現象，其實質是基於經濟學的相關理論，使用經濟學的思維方式，觀察和分析實際的經濟現象，提出研究的問題。比如，在觀察通貨膨脹時，應聯想到相關的經濟理論，進而質疑經濟理論能否解釋所觀察到的結果。我們以消費價格指數(CPI)變動爲例分析始於變動爲例2009年下半年的通貨膨脹。
我國的經濟現象，研究類似於上述的問題，實際上就是在培養學生對經濟學和計量經濟學的學習與研究能力。
2.基於觀察到的.經濟現象提出問題的能力和應用恰當的計量經濟模型或者方法進行研究的能力。高校經濟學課程的教學是應用經濟學理論認識經濟問題的學習過程。從經濟學教科書和文獻可以看出，不同的經濟學流派和理論，對於同一種經濟現象，有着不盡相同的解釋。一方面，經濟學理論和計量經濟學方法，呈現出快速發展的趨勢。另一方面，實際的社會經濟現象也隨着社會經濟行爲和方式的變化而呈現出千變萬化。因此，準確地解釋觀察到的經濟現象，取決於恰當地應用計量經濟模型並對模型進行估計和檢驗，使其結果不僅能夠準確解釋觀察到的經濟現象，還能夠揭示特定經濟時期的數據特徵。仍以我國的通貨膨脹爲例，也許我們首先想到的是標準教科書中的貨幣需求函數，爲此，我們比較CPI和廣義貨幣M2的數據顯然，我們每個人都親身經歷和感受了這一輪通貨膨脹，不同的人，從不同的角度感受到通貨膨脹，居民感覺到物價上漲，學生感覺到食堂的飯菜價格普遍上漲，等等。對於學習和研究經濟學的人來說，以經濟學的思維方式觀察通貨膨脹，首先提出這一輪通貨膨脹是否是貨幣過量發行所引起的。其次提出是這一輪通貨膨脹與之前的通貨膨脹的特徵是否相同?我們將這些問題帶進課堂，在學習和講授關於通貨膨脹的內容或者相關的計量經濟模型時，適時在課堂上引導學生思考。
3.在研究的過程中發展計量經濟理論和方法的能力。從高等教育學的角度看，高等教育的重要目的是發展學生的“智能”、培養學生的創新能力。學習經濟學和計量經濟學的學生的“智能”和創新能力，體現在能否發展計量經濟學理論和方法，以檢驗相關經濟學理論是否適用於我國的經濟現實。如從計量經濟學的角度觀察圖1和圖2,提出下面的問題:通貨膨脹和M2的數據是平穩還是非平穩?如何檢驗非平穩?通貨膨脹和M2以及相關變量(如利率)之間是否存在長期均衡?這一長期均衡關係是否是非線性的關係?如何檢驗和估計線性和非線性的長期均衡關係?進一步提出，我國的CPI是否存在週期?如何分解它的週期?通貨膨脹的週期與農產品價格的週期有無關係?如何抑制通貨膨脹?抑制這一輪通貨膨脹是否導致經濟增長速度的下滑?要弄清上述問題，不能侷限於教科書之中，而要正確應用相關文獻中的理論和方法，尤其是針對數據特徵和研究的問題，擴展和創新相關的前沿方法。例如，圖1中的CPI是非線性非平穩還是線性平穩過程所生成的數據?研究這樣的問題就需要擴展現有的計量經濟學非平穩時間序列分析的理論和方法。因此，在研究的過程中正確理解和應用有限樣本的理論和方法，尤其是針對數據特徵進行創新和擴展現有方法，是計量經濟學學習和研究能力培養的關鍵環節。
二、當前計量經濟學教材和課程的教學實踐
20世紀70年代以後所發展起來的現代計量經濟學理論和應用，其重要的標誌:一是數據的非平穩性和使用非平穩數據的模型、估計和檢驗方法;二是動態性及其描述動態性的模型;三是使用不同數據(面板數據、空間數據、時間數據和經典的橫截面數據)建立的模型，相應的估計和檢驗方法的區別，與之對應的教材、課程以及講授方式，正在發生深刻的變化。針對我國學習經濟學和計量經濟學的現實，爲培養和提高學生學習和研究計量經濟學的能力，我們在計量經濟學課程和教學實踐中做了以下調整。
1.融理論、方法和應用於一體，從經典理論適時適度地延伸至現代計量經濟理論和方法及其應用，使用我國的具體數據建立模型，並基於此清晰闡述計量經濟學的基礎理論並適時簡潔地引出若干前沿理論和方法。從我們的教學實踐來看，培養學生學習和研究計量經濟學的能力關鍵在以下幾點。其一，清晰地講授總體迴歸模型的形成及其特徵(存在但形式未知的、真實的經濟關係)。但是，真實的經濟關係可能隨着科技進步和社會經濟行爲的改變而改變，由此引出計量經濟模型不斷地發展，估計和檢驗方法也隨之而不斷變化。其二，使用我國的數據建立不同的模型，培養學生理解和針對我國數據特徵建立適當的模型的能力。例如，我們使用我國的消費和收人的數據，分別以邊際消費不變、邊際消費遞減和基於預期的消費模型，分析模型的錯誤設定及其檢驗方法，從而將消費理論和模型設定與我國的經濟現實(數據)相結合。其三，適時適度地延伸。計量經濟學和經濟學深人研究的理論和方法，主要集中在相關文獻之中。因此，培養學生的研究能力，應適時適度地從課堂和教材延伸到前沿文獻中。所謂適時，是指在講授相關基礎理論時直接延伸。所謂適度，從應用的角度來說，一般是指基本瞭解並且可以操作相關軟件而得到結果，正確地解釋結果。我們在講述樣本異方差時，適時地延伸到White檢驗方差和協方差的穩健性估計和ARCH模型;我們在講述序列自相關時，適時引出非參數方差和協方差的穩健性估計和ARCH模型;我們在講授面板數據模型時，延伸到動態面板數據模型和廣義矩(GMM)估計，並以我國各省市農民收人的面板數據作爲例子，簡潔地闡述動態面板數據模型和GMM估計的基本思想和估計結果的意義。這種適時地引申，不僅使學生進一步清晰理解相關的基礎概念，還引導學生如何擴展現有的方法，使學生能讀懂相關的文獻，應用新的知識進行應用性研究，從而培養和提高學生的研究能力。其四，從相關的基礎理論引出重要的計量經濟理論和模型，並且對其進行重點分析。我們基於例子和現實數據，將時間序列模型AR(MA)擴展到VAR模型及其脈衝響應函數和方差分解，進一步引出單位根和時間趨勢平穩檢驗，協整和ECM模型，以圖形和例子直觀給出協整與ECM模型的含義。
2.針對學生普遍感到難學、難懂的現狀，我們使用仿真技術，將計量經濟學中難以理解的估計和檢驗理論編成程序並給出仿真結果，從而將對數學公式的理解，轉變爲對仿真結果直觀的認識。如線性無偏最小方差估計量(BLUE)和估計量的性質，既是非常重要的理論，也一直是學生普遍感到難學、難懂的內容。又如假設檢驗等內容，本書透過仿真實驗和仿真圖形，將基於公式對BLUE和估計量分佈的理解，變爲對仿真圖形的直觀理解。再如模型的錯誤設定及其產生的後果，是理解總體迴歸模型與樣本回歸模型的關鍵，不僅是學生難以理解的內容，也是教師難以講授的問題。我們透過仿真，以仿真和仿真結果清晰的展示不同錯誤設定模型所導致的後果。這樣的仿真，不僅使學生對正確設定的模型產生清晰直觀的理解，也起到了對學生研究現實的經濟問題產生具體指導的作用。還有關於單位根和協整與ECM模型，我們基於仿真和仿真數據的圖形，直觀講解單位根數據的特點和檢驗的難點、協整和ECM模型的含義。這樣的仿真和講授不僅弱化了數學，強化了直觀理解，還培養了學生先進的學習理念、自己動手的學習和研究能力。
我們知道，計量經濟學的理論和應用研究，一開始就與“計算”和計算機緊密地聯繫在一起，時至今日，計算機已經成爲計量經濟學教學和研究不可缺少的工具，大量的計量經濟學理論和方法，尤其是新的理論和方法，無不依賴於計算機實現估計和假設檢驗，或透過計算機仿真進行驗證和發現問題。學生是否具備理解仿真程序的能力、是否具備自己編寫程序進而發現計量經濟方法存在的問題的能力?我們知道，我國的大學都開設計算機課程，基於我們的教學實踐，只要具備基本的計算機知識，就可以基於課堂講授而理解仿真程序。另外，現在的大學生都喜歡“玩”計算機，從直觀意義來說，計量經濟理論的計算機仿真，實際上是將學生“玩”計算機的興趣轉化爲在計算機上學習計量經濟學的興趣。因此，這種轉化在不知不覺中培養了學生學習和研究計量經濟學的興趣和能力，這一過程也是高等教育學中正確接受知識的過程。