關於GDP與固定資產投資的
計量經濟模型分析
市場營銷：郎明 關能耀
一.解釋模型 固定資產對一個企業來說是其主要的勞動手段,它的價值是逐漸地轉移到所生產的產品上去.企業同時又是重要的市場主體,因此對固定資產的投資間接得影響到了一個經濟體的產出，而在一定時期內，社會儲蓄總額對固定資產的投資起到很大的作用。.這裏主要對GDP及國有經濟固定資產投資額(X1),以及儲蓄總額（,進行計量經濟學多元線性迴歸模型分析.
原始數據如下:單位(億元)
obs Y X1 X2
1991 21617.8 9241.6 5508.8
1992 26638.1 11759.4 8080.1
1993 34634.4 15203.5 13072.3
1994 46759.4 21518.8 17042.3
1995 58478.1 29662.3 20019.3
1996 67884.6 38520.8 22974
1997 74462.69 46279.8 25300
1998 78345.2 53407.5 28457
1999 82067.5 59621.8 29876
2000 89403.6 64332.4 32619
2001 94812.96 73762.4 36898
------數據來源《中國統計年鑑》
我們建立了如下模型：
Y=α+β1X1+β2X2+u
其中：
Y——國內生產總值（GDP）
α——常數項
β1，β2——代定參數
X1——爲儲蓄總額
X2——爲全社會固定資產總額
我們分別利用EVIEWS軟件，用最小二乘法進行迴歸分析及統計檢驗，
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/03/04 Time: 17:18
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512
X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226
X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042
R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12
Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37
S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion 19.22813
Sum squared resid 83695054 Schwarz criterion 19.33664
Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180
Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000
由計算結果可以的出方程：
Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U
T （2.290918）（0.511787）（3.958585）
R2= =0.987237 F=309.4180 DW=1.013510
〈一〉．經濟意義的檢驗
從經濟意義上來說儲蓄總額和固定資產對GDP有促進作用，由計算的結果：
β1，β2>0 並且可決係數R2= =0.987237接近與1
可以看出來，所以模型的參數估計是符合經濟理論的。β1=0.128950表示在全社會固定資產總額不變情況下，儲蓄總額每增加一億元，國內生產總值就增加0.128950億元。β2=2.230490表示在儲蓄總額不變時全社會固定資產總額每增加一億元GDP就增加2.230490億元，基本符合我國的情況。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/03/04 Time: 18:14
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512
X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226
X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042
R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12
Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37
S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion 19.22813
Sum squared resid 83695054 Schwarz criterion 19.33664
Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180
Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000
分析的F=309.4180>F0.05(1,10)=3.28,表明模型從總體上國民生產總值與解釋變量之間的線性關係顯著
1）多重共線性檢驗
X1 X2
X1 1 0.983774859646
X2 0.983774859646 1
由表可以看出，解釋變量之間存在高度線性相關。
修正
obs Y X2
1991 21617.8 5508.8
1992 26638.1 8080.1
1993 34634.4 13072.3
1994 46759.4 17042.3
1995 58478.1 20019.3
1996 67884.6 22974
1997 74462.6 25300
1998 78345.2 28457
1999 82067.5 29876
2000 89403.6 32619
2001 94812.96 36898
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/03/04 Time: 18:31
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6553.275 2309.310 2.837763 0.0195
X2 2.514181 0.096854 25.95843 0.0000
R-squared 0.986820 Mean dependent var 61373.11
Adjusted R-squared 0.985355 S.D. dependent var 25608.36
S.E. of regression 3099.006 Akaike info criterion 19.07852
Sum squared resid 86434521 Schwarz criterion 19.15086
Log likelihood -102.9318 F-statistic 673.8398
Durbin-Watson stat 1.099892 Prob(F-statistic) 0.000000
運用OLS方法求Y對X2的迴歸，得出Y對X2的線性關係強，擬合程度好，即
Y=6553.275+20514181X2
（2.837763） （25.95843）
R2= =0.986820 F=673.8398
表明Y對X2的迴歸模型最優。
2）異方差檢驗
利用ARCH檢驗，得到如下結果：
ARCH Test:
F-statistic 0.989584 Probability 0.482546
Obs*R-squared 3.408073 Probability 0.332882
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/03/04 Time: 19:35
Sample(adjusted): 1994 2001
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 18135112 8016128. 2.262328 0.0865
RESID^2(-1) -0.330577 0.428033 -0.772317 0.4830
RESID^2(-2) -0.598533 0.363474 -1.646698 0.1750
RESID^2(-3) -0.359583 0.432096 -0.832184 0.4521
R-squared 0.426009 Mean dependent var 7751325.
Adjusted R-squared -0.004484 S.D. dependent var 8390006.
S.E. of regression 8408796. Akaike info criterion 35.03431
Sum squared resid 2.83E+14 Schwarz criterion 35.07403
Log likelihood -136.1372 F-statistic 0.989584
Durbin-Watson stat 1.622491 Prob(F-statistic) 0.482546
從輸出的輔助迴歸函數中得obs*-squared爲3.408073小於臨界值7.81，所以接受原假設H0，表明模型中隨機誤差項不存在異方差。證明固定資產的投資與GDP的`增長存在緊密的聯繫。
3）自相關檢驗
利用圖示法，由Eviews軟件得到如下結果：
可以初步判斷隨機誤差項存在自相關。
再利用D-W法檢驗由DW=1.622491，查DW表，n=11,k’=1,查得兩個臨界值分別爲：下限DL=0.927，上限DU=1.324，因爲DW統計量爲1.622491>DU，根據判定區域知，這時隨機誤差項不存在一階自相關。
由此可以看出GDP的增長與固定資產的投資模型如下：
Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U
三.模型評價與經濟分析 該模型並沒有直接地從投資、消費、出口的角度去考察解釋變量對GDP的影響,而是以間接的方法從固定資產投資和國內儲蓄的角度研究了其對GDP的影響. 從計量經濟學的檢驗結果看固定資產投資對GDP存在線性的影響,而且相關係數都接近於1, 進一步證明了固定資產投資對一國社會總產出的影響. 1978年以來的二十多年中，伴隨着國有經濟比重的不斷下降，國有經濟的地位與作用問題長期以來一直倍受關注，從"主體"到"發揮主導作用"、"保持控制力"。 固定資產投資的增長,必然會帶來GDP的高速增長,因此,我國經濟總量必然會着GDP的增長而增加。
由於人力資源的限制以及所學有限，本論文着重從知識的層面檢驗知識的掌握程度，而忽略了經濟層面的考慮，是本文的欠缺。以後學習中會盡量的避免和改進。