商業銀行信貸風險計量模型應用研究

摘 要:在商業銀行信貸風險計量模型中,均值—方差模型可用於對信貸資產價值的波動趨勢和方向的計量,?鴉VaR：CreditMetrics模型能夠相對準確地計量出信貸資產價值的.波動程度,它既可以計量一種信貸資產的風險度,亦可計量多種信貸資產的組合風險度,具有較強的可操作性;KMV模型只有在計量樣本數足夠多的信貸資產組合的價值波動程度的時候,才比較準確和可行