我是16號下午的面試。16號凌晨1點才上牀睡覺，早上5點就起來，然後在寢室準備了一下，騎車去了一個偶帶課的學校給偶的學生們上了四節《商業銀行經營管理》，中午十一點多下課之後直奔五道口，吃了一個煎餅就上了城鐵。一點鐘到了平安大廈。然後就等了一會，因爲面試官休息，而且上午還有幾個沒面完，所以推到下午。輪到偶的時候大概三點。進入那個二組的小屋，裏面六位面試官，中間那個不怒自威，偶心裏非常怕。
面試開始，先要中文說下自我介紹。偶就blabla，主要還是專業背景什麼的，最後說了一下性格方面的自制能力。然後主考就讓舉出一個自制的例子。偶狂汗，就隨手抓了一個大二考六級的時候在圖書館一遍一遍地背單詞的例子。感覺這個例子不是很好，但是偶確實沒有提前好好準備，sigh。然後就是專業課的輪番轟炸了。
一個挺和藹的gg問偶對那方面比較擅長，偶答金融工程。然後就問偶怎樣看待期權定價公式。這個問題偶覺得問的範圍太大了點。偶本科的應用數學論文是寫這個東西的，然後就把那個論文之中的三種BS公式的推導方法說了一下。然後說到關鍵假設是標的`資產的價格演化遵從幾何布朗運動的時候，那個gg問現實是不是和理論相符。然後偶就答貌似不是很符合，有胖尾現象。然後gg接着問有關胖尾的，偶就答沒有做過相關研究。（這是第一個問題，回答的不是很豐滿，有很多重要的東西沒有說上。比如標的資產的價格過程——應用ito原理得到衍生品的價格過程——由於標的和衍生品價格隨機過程中的維納過程完全一樣，所以可以採用動態組合，使得組合的維納過程係數爲0，也即無風險，然後就是無套利定價——得到BS偏微分方程——解定解條件下的BS方程可得BS公式。這纔是 BS的靈魂，不過當時沒有答上，不是不會，而是事前沒有做好準備，馬上就要回答，有點鼻子眉毛一把抓，抓不到點子上。）
然後就是一個jj問偶商業銀行信用評級方面的模型東東，然後偶也就是點到了一下信用矩陣、KMV、VAR、creditrisk＋、creditportfolioview，但是沒有一個一個細說。
接着這個jj問偶如何來對一個債券定價。偶當時腦門發熱，竟然回答到用看跌期權的方式來定價了。本來看跌期權是可以對債券定價的，但是那主要是企業債，並且是理論意義上的。而外匯管理局的債券應該都是國債什麼的，國債的標的物是什麼，555555，大ft了。
然後一個gg問偶利率的期限結構，偶blabla了一下，但是同樣沒有說的很詳細，sigh，面之前光顧讀英語了，沒有準備一點專業課的東東。
接着一個jj問偶一個財務報表方面的東東，說有一個資產availableforsales，現在對其進行資產重估，那麼出現的資本利得和資本損失應不應該記入當期的損益表。這個偶狂汗，不會。然後偶就說偶對這方面不是很瞭解，但是偶不甘心，就接着bla到巴塞爾協議裏的市場風險，就說按照巴塞爾協議的精神，商業銀行的資產，如果出現了資本利得和資本損失的話應該記入損益表。（那個jj不置可否，估計偶bla錯了）