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筆試題(經濟金融類)

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宏觀經濟:  1、名詞解釋:貨幣數量論、貨幣幻覺、有效市場價說

筆試題(經濟金融類)

微觀經濟:給了兩家公司的支付矩陣,問是否存在納什均衡的問題,

投資分析:1、一家公司管理客戶A的股票組合6500萬,其貝塔值爲0.85,現在想將其beta值調高至1.05,問要買進或賣出多少張期貨合約?(面值18.85萬,beta值0.92)大概是這個意思

2、可轉股債1000單位,轉換率20,轉換溢價10%,delta爲0.6,股價50。問可轉股債的市場價值?如果進行delta中性對衝,要賣出多少股票,得到多少資金?如果當股票價格變爲50.5,此對衝組和的盈虧是多少?(接上問)如果股價再變爲51。01。delta變爲0.62,盈虧多少?基於3、4兩問,對衝策略應該怎樣變化?

3、A以96.7買進100張歐洲美元十二月和約,B以96.7賣出進97張歐洲美元十二月和約。問:A、B進行了什麼投資?如果和約即將到期,此時3個月LIBOR爲3%,和約合理的價格是多少。套利機制如何保證價格處於合理價格附近?如果和約已經到期,3個月LIBOR爲4%,A至此3個月的`盈利是多少(不包括時間價值)?。。。這道題基本沒看懂。。。

財務管理:。。。。這部分忘記了,完全沒有印象…對不住大家阿

概率論與數理統計:

1、一道關於VaR的問題,好像是問如果透過歷史數據得到一個迴歸均值或趨勢,長持有期的VaR是否可以透過短持有期VaR成以時間的開根號得到

2、如果一個客戶同時下達了兩個限價指令。目前股價10.25元,指令一10元賣出,其完全執行的概率爲0.35;指令二9.75元賣出,其完全執行的概率爲0.25。問指令一或指令二執行的概率?在指令一執行後指令二執行的

概率?

計量:1、解釋什麼是stationary series? 中文叫什麼忘了。。。

2、ARIMA模型的含義及其應用範圍

金融工程:BS模型的計算應用 (話說今年就一道題阿)

會計:根據會計記賬原則判斷兩個案例是否正確

計算速動比率、賒賬週期、存貨週轉率、資本週轉率、毛利率

關於計算盈虧平衡點的銷售收入

英語問題:1、The US Big 3 automaker have requested for money of taxpayers, what is the economic

considers of US government?

2、金融投資無異於賭博,對這句話看法。大概意思吧

3、爲什麼迴歸分析應該謹慎,計量在經濟預測中是否完全可靠?